Юрий Хинц: Алгоритмический подход к проблемам оптимальной ликвидации активов

15 мая в МШЭ МГУ состоялся очередной Глобальный онлайн семинар “Финансовая математика” на тему “Алгоритмический подход к проблемам оптимальной ликвидации активов”.

Докладчик: Juri Hinz (University of Technology Sydney).

Аннотация:

Проблемы оптимального контроля стохастического переключения часто появляются в приложениях, но с точки зрения вычислительной точки зрения они не могут. Кроме того, учитывая численное приближение оптимальной стратегии контроля, ее качество нелегко оценить. Использование техники двойственности от C. Роджерс, мы изучаем эффективный рекурсивный алгоритм, который дает верхнюю и нижнюю грани для диагностики числовых решений некоторых стохастических проблем переключения. Мы расширяем этот подход к контролю за проблемами под частичной наблюдаемостью и иллюстрируем наши методы при применении приложений к добыче полезных ископаемых и ликвидации активов.