Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском

В научно-практическом журнале “ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА” опубликована статья Доцента кафедры Эконометрики и математических методов в экономике Деана Фантаццини “Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском”.

«Финансовая эконометрика» — новый и крайне актуальный в прикладном плане раздел эконометрической науки, практически не представленный еще в русскоязычной специальной литературе. Поэтому мы рады представить в нашем журнале эту статью-консультацию, подготовленную известным в данной области исследований специалистом Деаном Фантаццини. Предлагаемый материал послужит основой соответствующей главы учебника «Методы эконометрики», готовящегося к изданию в 2009 году авторами С. А. Айвазяном и Д. Фантаццини. В статье рассматриваются вопросы прикладного эконометрического анализа, связанного с задачами управления рисками, их видами, способами измерения; вводится ряд новых для русскоязычного читателя понятий и моделей.

Перевод с английского осуществлен под научной редакцией С. А. Айвазяна А. В. Кудровым.