Project Description

Кабанов Юрий Михайлович
Кабанов Юрий МихайловичПрофессор кафедры эконометрики и математических методов экономики

Доктор физико-математических наук, профессор.

Читает курс лекций: Финансовая математика.

Образование:

  • 1971-74 Аспирантура МИАН СССР имени В.А.Стеклова.
  • 1966-71 МГУ им. М.В. Ломоносова, мех-мат.
    • Специальность: Теория вероятностей и математическая статистика. Диплом с отличием.
  • 1963-66 Киевская специализ. физ.-мат. школа-интернат. Золотая медаль.

Диссертация на соискание учёной степени к.ф.-м.н. (специальность: теория вероятностей и математическая статистика): “Точечные процессы и расширенные стохастические интегралы”. Защищена в феврале 1975 года в МИАН СССР.

Диссертация на соискание учёной степени д.ф.-м.н. (специальность: теория верояностей и математическая статистика): Мартингальные методы в теории считающих процессов. Защищена в апреле 1984 года в МИАН СССР.

Научные звания:

  • Старший научный сотрудник (1989), профессор (1992).
  • Член Academia Europaea (2009).
  • Феллоу Института Луи Башелье, Франция (2019).

Профессиональная карьера:

  • 2017- по н/вр – МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор.
  • 2017- по н/вр – University of Franche–Comté, Besançon, профессор-эмеритус.
  • с 2019 – приглашенный старший научный сотрудник FRIAS (The Freiburg Institute for Advanced Studies, Germany)
  • 2013-2015 – НИУ ВШЭ, научный руководитель международной лаборатории.
  • 1995-2017 – University of Franche–Comté, Besançon, профессор.
  • 1993-94 – Bilkent University, Ankara, Turkey, профессор.
  • 1991-93 – ЦЭМИ РАН, заведующий лабораторией
  • 1988-93 – МИЭМ, профессор (совместительство).
  • 1986-88 – МАТИ, профессор (совместительство).
  • 1974-2010 – ЦЭМИ РАН (ЦЭМИ АН СССР), младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный  сотрудник, заведующий лабораторией (1991-93),   ведущий научный  сотрудник.

Области профессиональных интересов: финансовая и актуарная математика, стохастический анализ, теория случайных процессов, стохастическое управление, нелинейная фильтрация, исследование операций, статистическое программное обеспечение, математическая экономика, информационные технологии, эконометрика, теория риска.

Редакционная деятельность:

  • Finance and Stochastics, Springer, член Консультационного совета.
  • Statistical Inference for Stochastic Processes, член редакционной коллегии.
  • Информатика и ее применения, член редакционной коллегии.
  • Системы и средства информатики, член редакционной коллегии.
  • Annals of Applied Probability, член редакционной коллегии (1999-2005).
  • Rendicotti del Seminario Matematico della Università di Padova, член редакционной коллегии (2003-2008).

Редактор 5 сборников статей.

Организация конференций:

Организатор многочисленных научных конференций и летних школ, в том числе 1-го – 14-го Башелье коллоквиумов по финансовой математике и стохастическому исчислению  – Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, (2000, 2005, 2008, с 2010 – ежегодно). Организатор тематического семестра по финансовой математике в Центре Бернулли (Лозанна, 2017).

Научные публикации:

Автор двух монографий и свыше 100 научных статей.

Соавторы: А.Н.Ширяев (Москва), Р.Ш.Липцер (Tel-Aviv), А.В.Скороход (East Lansing), E.Denis (Paris), I.Evstigneev (Manchester), T.Белкина (Москва), T.Bjork (Stockholm), B.Bouchard (Paris), F.Delbaen (Zurich), G. Di Masi (Padua), W.Runggaldier (Padua), H.Foellmer (Berlin), A.Frolova (Москва), M.Kijima (Kyoto), C.Klueppelberg (Munich), D.Kramkov (Pittsburg), G.Last (Karlsruhe), Ю.Мишура (Киев), С.Пергаменщиков (Rouen), Э.Пресман (Москва), M.Rasonyi (Budapest), S.Rinaz (Tokyo), M. Safarian (Berlin), Ch.Stricker (Besançon), N.Touzi (Paris), J Stoyanov (Newcastle), E.Valkeila (Helsinki) и др.

Долгосрочные академические визиты:

Йена (ноябрь 1974 -май 1980), Падуя (март-май 1992, октябрь-декабрь 1994), Бонн (сентябрь-октябрь 1994), Берлин (январь-март 1995, июль-август 1996), Брауншвейг (июль-сентябрь 1998), Мюнхен (апрель-август 2002), Киото (апрель-июль 2003, апрель-июль 2004), Кембридж (январь-апрель 2005), Токио (июнь-август 2008), Йена (февраль-март 2009), Осака (февраль 2010), Токио (апрель-июль 2016), Лозанна (январь, май-июнь 2017), Сингапур (октябрь 2017), Сидней (ноябрь 2017), Хиросима (ноябрь-декабрь 2018), Рим, LUISS  (сентябрь 2019).

Доклады на конференциях:

В период 1996 по 2019 год – 94 докладa на конференциях (32 за последние 5 лет), 125 докладов на семинарах (16 за последние 5 лет), 21 курс в иностранных университетах и на научных школах.

Перечень 10-ти наиболее значимых публикаций:

  1. Kabanov Yu.M., Pergamenshchikov S. Two-Scale Stochastic Systems. Asymptotic Analysis and Control. Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 2003, XIV, 264 pp.
  2. Kabanov Yu., Safarian M. Markets with Transaction Costs. Mathematical Theory. Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 2009, XIV, 294 pp.
  3. Kabanov Yu. On extended stochastic integrals.Probab. Theory and Its Appl., 20 (1975), 4, 725-737.
  4. Bjork T., Kabanov Yu., Runggaldier W. Bond market structure in the presence of marked point processes. Mathematical Finance, 7 (1997), 2, 211-239.
  5. Follmer H., Kabanov Yu. Optional decomposition and Lagrange multipliers. Finance and Stochastics, 2 (1998), 1, 69-81.
  6. Kabanov Yu., Kramkov D. Asymptotic arbitrage on large financial markets.Finance and Stochastics, 2 (1998), 2, 143-172.
  7. Kabanov Yu. Hedging and liquidation under transaction costs in currency markets. Finance and Stochastics, 3 (1999), 2, 237-248.
  8. Kabanov Yu., Stricker Ch. On the optimal portfolio for the exponential utility maximization: remarks to the six-author paper. Mathematical Finance, 12 (2002), 2, 125-134.
  9. Kabanov Yu., Kluppelberg C. A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs.Finance and Stochastics., 8 (2004), 2, 207-227.
  10. Kabanov Yu., Kijima M., Rinaz S. A positive interest rate model with sticky barrier. Qualitative Finance, 7 (2007), 3, 269 – 284.

Личные вебстраницы:

http://ykabanov.perso.math.cnrs.fr/page_kabanov_perso.htm

Базы данных:

http://scholar.google.com/citations?user=3HhvEUcAAAAJ&hl=ru

http://istina.msu.ru/workers/92558756

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/191981

https://ideas.repec.org/top/top.russia.html#authors

http://www.mathnet.ru/rus/person18783