Читает курс лекций «Введение в анализ временных рядов», «Анализ временных рядов II», «Анализ временных рядов III», «Управление финансовыми рисками» (на английском языке), «Эконометрические методы в энергетической экономике и финансах» (аспирантура), «Макроэконометрика» (аспирантура).

Профессор кафедры Эконометрики и математических методов экономики, доктор экономических наук.

Образование и основные этапы работы:

• 1999 – закончил с отличием экономический факультет университета г.Болоньи (Италия);
• 2000 – закончил магистратуру факультета статистики университета г.Болоньи (Италия) по специальности страховые и финансовые инвестиции и был награжден призом за лучший магистерский диплом;
• 2000 – 2001 – работа в исследовательском департаменте крупнейшего банка Италии – Банка Интеза;
• 2006 – защитил диссертацию «Теория и практическое применение копул в финансах» / «Theory and Applications of Copulas in Finance »на факультете экономики и количественных методов университета г.Павия (Италия). Его диссертация была номинирована как лучшая диссертация зимней сессии 2004/2005 академического года и как лучшая итальянская диссертация в области экономики;
• 2003 – 2004 – являлся научным сотрудником кафедры экономики и эконометрики университета г.Констанц (Германия) и факультета статистики и прикладной экономики университета г.Павия (Италия);
• 2012 – стал кандидатом экономических наук, нострифицировав степень PhD, полученную в Университете Павии;
• 2016 – прошел специализацию по курсу «Data Science» на кафедре Биостатистики Университета Джона Хопкинса;
• 2016 – н.в. – визит-профессор по курсу «Econometrics Methods for Energy Economics and Finance» на экономическом факультете Университета Павия (Италия);
• 2020 (29 мая) защитил докторскую диссертацию «Моделирование и прогнозирование одномерных и многомерных временных рядов с использованием данных Google и копул» в НИУ ВШЭ.

Сфера научных интересов: анализ временных рядов, финансовая эконометрика, модели многофакторной зависимости, экономика энергетики, управление финансовыми рисками, экономическое и финансовое прогнозирование.

Автор научных публикаций в авторитетных научных зарубежных периодических изданиях, а также ряда монографий: «Микроструктура финансовых рынков и данные высокой частоты: теоретические вопросы, практические наблюдения и эконометрические инструменты» (2004) и «Табачные листья и сигареты: моделирование табачной индустрии» (2005), «Эконометрические методы для финансов и экономики: применение шаг за шагом с помощью Eviews» (2005).

Участник многочисленных научных семинаров и конференций, обладатель международных наград.

Научные публикации.

CV на английском языке.

Персональная страница.

Google Scholar.

Страница в ИСТИНА.

fantazzini@mse-msu.ru