Загрузка Мероприятия
Это мероприятие прошло.

Приглашаем студентов и преподавателей 15 мая (суббота) в 15:00 в МШЭ МГУ на очередной Глобальный онлайн семинар “Финансовая математика”.

Для получения ссылки на семинар напишите на почту inform2377@yandex.ru.

Страница семинара.

Тема: “Алгоритмический подход к проблемам оптимальной ликвидации активов”.

Докладчик: Juri Hinz (University of Technology Sydney).

Аннотация:

Проблемы оптимального контроля стохастического переключения часто появляются в приложениях, но с точки зрения вычислительной точки зрения они не могут. Кроме того, учитывая численное приближение оптимальной стратегии контроля, ее качество нелегко оценить. Использование техники двойственности от C. Роджерс, мы изучаем эффективный рекурсивный алгоритм, который дает верхнюю и нижнюю грани для диагностики числовых решений некоторых стохастических проблем переключения. Мы расширяем этот подход к контролю за проблемами под частичной наблюдаемостью и иллюстрируем наши методы при применении приложений к добыче полезных ископаемых и ликвидации активов.

 

Topic: «An Algorithmic Approach to Optimal Asset Liquidation Problems».

Speaker: Juri Hinz (University of Technology Sydney).

Annotation:

Optimal control problems of stochastic switching type appear frequently in applications but are notoriously challenging from computational viewpoint. Furthermore, given a numerical approximation of the optimal control strategy, its quality is not easy to assess. Using duality techniques of by C. Rogers, we examine an efficient recursive algorithm which yields upper and lower bounds to perform diagnostics of numerical solutions to certain stochastic switching problems. We extend this approach to control problems under partial observability and illustrate our techniques by applications to mining operations and asset liquidation.

Поделиться записью