Вышла в свет книга доцента кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ, заместителя заведующего кафедрой к.э.н., PhD Д. Фантаццини: «Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies»
Вышла в свет книга доцента кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ, заместителя заведующего кафедрой к.э.н., PhD Д. Фантаццини: «Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies» (Amazon, 2019. – 586 C.).
Из аннотации к книге:
Основная цель этой книги: предоставить читателю необходимую информацию для проведения анализа рынков и цен криптовалют.
Книга состоит из трех частей: первая посвящена рынкам криптовалют и объясняет, как получить данные о криптовалютах, как вычислить показатели ликвидности с этими данными, как рассчитать границы фундаментальной ценности биткойна (и криптовалют) и как конкурирующие биржи способствуют процессу обнаружения цен на рынке биткойнов.
Вторая часть посвящена анализу временных рядов с криптовалютами и представляет большой набор одномерных и многомерных моделей временных рядов, тестов на финансовые пузыри и взрывное поведение цен, а также одномерных и многомерных моделей волатильности.
Третья часть посвящена управлению рисками и портфелями криптовалют и показывает, как измерить и протестировать рыночный риск, как построить оптимальный портфель в соответствии с несколькими подходами, как вычислить вероятность закрытия/банкротства криптовалютной биржи и как вычислить вероятность гибели криптоактивов.
Все предложенные методы сопровождаются проработанными примерами в «R» с использованием пакетов bitcoinFinance и bubble.
Эта книга предназначена как для студентов и аспирантов в области экономики, финансов и статистики, финансовых и ИТ-специалистов, исследователей и всех, кто интересуется криптовалютами в финансовом моделировании. Предполагается, что читатели имеют опыт работы в области статистики и финансовой эконометрики, а также знакомы с программным обеспечением «R».
Мы искренне поздравляем Деана с завершением этого масштабного труда и желаем ему новых успехов и достижений в его научной и исследовательской работе!
Подробнее о книге также: