В МШЭ МГУ состоялся семинар на тему «Forecasting Oil prices with LASSO, variance risk premium and online data»

29 ноября в МШЭ МГУ состоятся очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.

Руководители семинара:

  • доцент, заместитель заведующего кафедрой общей экономической теории к.ф.-м.н. PhD по экономике, А.О. Беляков,
  • доцент, заведующий кафедрой Эконометрики и математических методов экономики к.ф.-м.н. А.Н. Курбацкий

Секретарь: старший преподаватель кафедры ЭММЭ А.А. Мироненков (econometrics.math@gmail.com)

С основным докладом на семинаре 29 ноября выступил заместитель заведующего кафедрой Экономеирики и математических методов экономики МШЭ МГУ д.э.н, профессор Деан Фантаццини.

Тема его доклада – Forecasting Oil prices with LASSO, variance risk premium and online data.

Аннотация:

This will be a kind of research chat to attract students working on this topic.
Accurate oil price forecasting is important for:
– Policymakers `as shocks on oil market affect economic conditions of oil-importers and oil-exporters
– Investors as realizing changes in oil market can be used for developing profitable strategies or hedging

Additional variables
– The use of Google Trends as a sentiment of retail investors
– The use of VRP as a fear index

Research question: do VRP on IV and online data along with LASSO improve the forecasting results?

Поделитесь этой записью!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Свежие записи

Будущие мероприятия

Архив новостей