В МШЭ МГУ состоялся семинар на тему «Forecasting Oil prices with LASSO, variance risk premium and online data»

29 ноября в МШЭ МГУ состоятся очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.

Руководители семинара:

• доцент, заместитель заведующего кафедрой общей экономической теории к.ф.-м.н. PhD по экономике, А.О. Беляков,
• доцент, заведующий кафедрой Эконометрики и математических методов экономики к.ф.-м.н. А.Н. Курбацкий

Секретарь: старший преподаватель кафедры ЭММЭ А.А. Мироненков (econometrics.math@gmail.com)

С основным докладом на семинаре 29 ноября выступил заместитель заведующего кафедрой Экономеирики и математических методов экономики МШЭ МГУ д.э.н, профессор Деан Фантаццини.

Тема его доклада – Forecasting Oil prices with LASSO, variance risk premium and online data.

Аннотация:

This will be a kind of research chat to attract students working on this topic.
Accurate oil price forecasting is important for:
– Policymakers `as shocks on oil market affect economic conditions of oil-importers and oil-exporters
– Investors as realizing changes in oil market can be used for developing profitable strategies or hedging

Additional variables
– The use of Google Trends as a sentiment of retail investors
– The use of VRP as a fear index

Research question: do VRP on IV and online data along with LASSO improve the forecasting results?