Читает (совместно с Курбатским А.Н.).) курс лекций «Современный математический инструментарий экономического анализа» и  (совместно с. Элланской А.Ю.)  «Математические модели управления инвестициями»

Родился 28 февраля 1941 года в Москве.

Ученая степень: Доктор физико-математических наук

Ученое звание: Старший научный сотрудник

Образование:

• 1964-1967 – Аспирант Московского физико-технического института (МФТИ),
• 1958 – 1964 – Студент МФТИ, дипломная работа: «О времени ожидания в многолинейной системе массового обслуживания», руководитель: академик Прохоров Ю.В.

Диссертации:

• Доктор физико-математических наук: “Исследования по стохастическому оптимальному управлению” по специальности 01-01-05 Теория вероятностей и математическая статистика, 1999 г., Математический институт имени В.А, Стеклова РАН, оппоненты: академик РАН И.А.Ибрагимов, академик РАН А.Н.Ширяев, профессор А.Ю.Веретенников,

• Кандидат физико-математических наук: «Граничная задача для суммы случайных величин, заданных на конечной регулярной цепи Маркова», 1968, руководитель: академик Прохоров Ю.В., оппоненты: академик А.А.Боровков, профессор Б.А.Рогозин.

Сфера научных интересов: оптимальное управление стохастическими процессами, предельные теоремы теории вероятностей, стохастические модели в экономике, математические финансы.

Научная и педагогическая деятельность:

• 2011 по настоящее время – главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН;
• 2008 по настоящее время – МШЭ (по совместительству);
• 2008 – 2015 – профессор РГГУ (по совместительству);
• 1999 – 2011 – ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН;
• 1996 (январь-май) – visiting Professor at University of North Caroline at Charlotte, Department of Mathematics;
• 1994 – 1995  – visiting Professor at Hosei University, Tokyo, Japan;
• 1973 – 1999  – старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН;
• 1967 – 1973 – младший научный сотрудник ЦЭМИ РАН;
• 1966 – 1971 – ассистент Кафедры математики МФТИ.

Исследовательская работа по приглашению:

• 2003 University of Texas at Dallas                              январь – июнь;
• 2001 Universite de Franche Comte, Besancon          май – июнь;
• 2000-2001 University of Texas at Dallas                   сентябрь – февраль;
• 1998  University of Texas at Dallas                              март – июнь;
• 1997  University of Toronto                                           март – июнь;
• 1995  University of Toronto                                           октябрь – декабрь;
• 1990  University of Toronto                                           март – июнь;
• 1989  SUNY at Stony Brook                                           ноябрь – декабрь.

Другие виды деятельности:

Член редакционной коллегии журнала “Theory of Stochastic Processes” (с 2018 г.)

Член редакционной коллегии журнала “Eurasian Mathematical Journal” (с 2010 г.)

Член редакционного совета журнала “Теория вероятностей и ее применения” (2000  2013г.)

Ответственный секретарь и член редакционной коллегии журнала “Теория вероятностей и ее применения” (1993 – 2000)

Член Диссертационного совета Д 002.013.02 для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, физико-математические науки 01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика, физико-математические науки 08.00.13 при ЦЭМИ РАН 2000 – 2019 гг.

Научный руководитель двух кандидатских диссертаций: 1) Сандомирский Федор Алексеевич «Асимптотические свойства повторяющихся игр с неполной информацией и моделирование динамики финансовых рынков», по специальности  08.00.13; 2) Семовский Сергей Валерьевич «Центральная предельная теорема для сумм независимых случайных векторов, нормированных линейным оператором», по специальности 01-01-05 Теория вероятностей и математическая статистика, в Диссертационном совете Д 002.38.03  при Математический институт имени В.А, Стеклова РАН, 1986 г.

Руководитель проектов Российского фонда фундаментальных исследований «Управляемые случайные процессы» – 1994 – 2015 (проекты 94-01-01604, 97-01-00684, 00-01-00194, 03-01-00479, 07-01-00541, 10-01-00767, 13-01-00784) и участник многих других проектов РФФИ и РГНФ.

Один из руководителей общеинститутского семинара ЦЭМИ «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании”

С 1997 по 2003 год получал государственную научную стипендию.

В 1992, 1993 годах получал стипендию фонда Сороса.

Один из переводчиков с японского на русский книги: М.Нагумо, “Лекции по современной теории уравнений в частных производных”, Москва, МИР, 1967.

Один из переводчиков с английского на русский книги: М.Дж.Кендалл, А.Стьюарт, «Многомерный статистический анализ и временные ряды», Москва, Наука, 1976.

Один из научных редакторов перевода с английского на русский книги: Ф.Спицер,  «Принципы случайного блуждания», Москва, МИР, 1969.

Переводчик многих статей с английского на русский и с русского на английский.

Ответственный секретарь Советского программного комитета Первого Всемирного конгресса общества Бернулли.

На начало 2022 года опубликовано 203 научных работ и тезисов докладов (см. Полный список научных работ) и участвовал в 93 научных конференциях

Основные публикации и участие в конференциях

Полный список научных работ