Сидоренко А.П. (преподаватель кафедры Эконометрики и математических методов экономики Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирант механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)

Сходимость задач портфельного инвестирования с произвольным числом рисковых активов при наличии транзакционных издержек

Аннотация. В докладе рассматривается задача стохастического оптимального управления в непрерывном времени, заключающаяся в максимизации ожидаемой полезности капитала инвестора в рынке с пропорциональными транзакционными издержками с конечным числом рисковых активов. Получены результаты о непрерывности оптимального значения и оптимальной стратегии при аппроксимации цен. В работе применяются геометрический подход Ю.М. Кабанова, а для установления сходимости стратегий используется топология Мейера–Женга.