Березовский Р.Г. (преподаватель кафедры Эконометрики и математических методов экономики Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова)

Оценка накопленных комиссий при выборе стратегии предоставления ликвидности на децентрализованной бирже

Аннотация. В докладе будет представлена модель, описывающая микроструктуру рынка на децентрализованной бирже с концентрированной ликвидностью, используемая для оценки стоимости накопленных комиссий как на исторических данных, так и для симуляции траекторий при бэктестировании стратегий предоставления ликвидности. Будет подробно описан механизм работы децентрализованной биржи и предложена методология для выбора лучшей стратегии инвестора в классе стратегий тау-сброса.