«О задаче репликации в децентрализованных финансах» (в МШЭ МГУ состоялся очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам)

10 октября в МШЭ МГУ состоялся очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.
Руководители семинара: Беляков А.О., Курбацкий А.Н.
Секретарь: Мироненков А.А. | econometrics.math@gmail.com
Страница семинара в системе ИСТИНА.
Тема состоявшегося семинара: “О задаче репликации в децентрализованных финансах”;
Докладчик: Артур Сидоренко (механико-математический факультет, МШЭ МГУ)

Из аннотации к докладу:
Децентрализованные финансы (DeFi) – активно развивающаяся криптовалютная экосистема. Системы смарт-контрактов позволяют, в частности, обеспечивать деятельность децентрализованных бирж, не требующих посредников для совершения сделок трейдерами. Наиболее
распространены децентрализованные биржи, работающие с помощью не стакана, а пула ликвидности, который управляется автоматизированным
маркет-мейкером (AMM). Долю в подобном пуле ликвидности можно воспринимать как некоторый дериватив со стоимостью, зависящей от
цены базового актива. Power perpetual – еще один интересный элемент в децентрализованных
финансах. Это дериватив, который можно обменять в любой момент на, скажем, квадрат цены базового актива. Существуют пулы ликвидности с
подобными power perpetuals. В данном докладе будет рассмотрена задача репликации заданной функции выплат с помощью дизайна AMM. Будут рассмотрены постановки задачи без и с power perpetuals.