• Беляков А.О. (к.ф.-м.н., PhD, доцент кафедры Общей экономической теории Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, начальник отдела разработки и поддержания прогнозных моделей Центрального Банка РФ), Курбацкий А.Н. (к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой Эконометрики и математических методов в экономике Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова), Артамонов Н.В. (к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой математики, эконометрики и информационных технологий МГИМО МИД РФ)
  
  О прогнозировании компонент выпуска выделением главных компонент пространства состояний

Аннотация. На основе квартальных данных с 2011 по 2024 год по использованию ВВП Российской Федерации (потреблению, инвестициям, импорту, экспорту, гостратам) проведен расчёт главных компонент представления многомерного временного ряда в пространстве состояний при помощи сингулярного разложения матрицы Ганкеля. Выделением главных компонент, не содержащих сезонность, получены тренды ВВП и его составляющих (1 и 5 главные компоненты), а также разрыв десезонированного ВВП и его трендового значения (7, 10 и 12 главные компоненты) как в номинальных величинах, так и в ценах 2021 года. Таким образом, представлен простой метод выделения сезонности и трендов ВВП по его использованию методом редукции пространства состояний, позволяющий делать прогнозы. Проведено сравнение прогноза на 8 кварталов и реализовавшихся значений ВВП и его составляющих.