Генрих Пеникас: “Неизвестные особенности моделирования кредитного риска портфеля ссуд”

14 декабря в МШЭ МГУ в рамках межкафедрального научно-исследовательского семинара по экономике и математическим методам, выступил Генрих Пеникас (Банк России, ВШЭ, ФИАН).

Тема его выступления – “Неизвестные особенности моделирования кредитного риска портфеля ссуд”.

Генрих рассказал о том, что для обеспечения надежности банков им предписывают выполнять ряд нормативов. Это значит, что они должны рассчитывать принятые риски по определенным правилам. В 2006 году опубликовали соглашение Базель II. По нему банки могут использовать собственные данные и математические модели для таких расчетов. Но для построения моделей нужно понимать ответ на следующие вопросы:

• Могут ли банки занижать прогноз величины кредитных рисков путем не включения значимых событий рисков в базу данных?
• Каким может быть прогноз вероятности невозвратов кредитов, если невозвратов никогда не было?
• Одинаковый ли эффект на кредитный риск оказывает более длительный срок кредита в Базель II и в модели Мертона?
• Можно ли на одних и тех же данных исказить оценку риска?
• Можно ли при одном и том же уровне кредитного риска исказить величину норматива?
• Более раннее или более позднее признание дефолтов (невозвратов кредитов) дает более или менее консервативную оценку риска? Что означает для оценки риска изменение минимальных требований к значениям нормативов?

Ответы на данные вопросы были даны в докладе.

Также Генрих поделился своими впечатлениями от сотрудничества с МШЭ МГУ, о межрегиональном семинаре и потенциальной возможности трудоустройства в Банке России.

Напоминаем, что семинар является площадкой для регулярных презентаций работ Департамента исследований и прогнозирования Банка России. Приходите!