Это мероприятие прошло.
«Оптимальный парный трейдинг: задача с инвестициями и потреблением»
25 марта 16:00 - 17:00
25 марта в рамках подготовки к 270- летию Московского университета, под рубрикой «Московский университет – лидер российского образования» в МШЭ МГУ состоится очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.
Руководители:
Секретарь: Мироненков А.А. | econometrics.math@gmail.com
На семинаре выступят:
- Кожевников А.В. (механико-математический факультет МГУ)
- Кабанов Ю.М. (д.ф.-м.н., профессор МШЭ МГУ)
Тема: «Оптимальный парный трейдинг: задача с инвестициями и потреблением»
Аннотация:
Мы представляем простое решение задачи парного трейдинга с инвестициями и потреблением. Доказательство основано на сведении уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана к линейному параболическому уравнению, которое имеет явное решение.