Загрузка Мероприятия
Это мероприятие прошло.

4 декабря  в рамках подготовки к 270- летию Московского университета,  под рубрикой «Московский университет – лидер российского образования»  в МШЭ МГУ состоится очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.

Руководители: Беляков А.О., Курбацкий А.Н.

Секретарь: Мироненков А.А. | econometrics.math@gmail.com

На семинаре выступит:

Эдуард Шабуневич – один из лучших выпускников  магистратуры МШЭ МГУ 2023 года, обучавшийся по направлению  «Экономика и математические методы». В настоящее время Эдуард является аспирантом на кафедре Эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ. Один из его научных руководителей – заведующий кафедрой ЭММЭ к.ф.-м.н. А.Н. Курбацкий.

Тема выступления Э. Шабуневича: « Моделирование банковских рисков: уровень потерь при дефолте (LGD) корпоративных заёмщиков».


 Аннотация. 

В настоящее время в структуре кредитного портфеля банковских организаций существенную долю занимает кредитование корпоративных заёмщиков. Следовательно, оценка потерь в случае попадания корпоративных заемщиков в состояние дефолта является важнейшим аспектом в системе управления рисками банков и финансовых учреждений, поскольку подсчёт вероятных убытков позволяет последним более эффективно поддерживать уровень капитала, распределять соответствующие резервы и принимать обоснованные решения в отношении выдачи/невыдачи кредитов (то есть, в рамках процедуры ценообразования). В докладе рассматривается подход к моделированию уровня потерь при дефолте корпоративных заёмщиков с помощью метрик машинного обучения. На сформированной выборке, включающей в себя информацию о 552 компаниях, объявивших о дефолте по текущим обязательствам в период с 2011 по 2015 годы, протестированы гипотезы о влиянии ряда нефинансовых и финансовых показателей на уровень потерь банка при банкротстве заёмщика, а также построены модели прогноза LGD на основании информации о заёмщиках, собранных из открытых источников.

Поделиться записью