Межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам
14.12.2020
Генрих Пеникас (Банк России, ВШЭ, ФИАН)*
* мнения, высказанные в докладе, принадлежат только автору и могут не отражать позиции аффилированных организаций
Тема: Неизвестные особенности моделирования кредитного риска портфеля ссуд
Аннотация: Для обеспечения надежности банков им предписывают выполнять ряд нормативов. Это значит, что они должны рассчитывать принятые риски по определенным правилам. В 2006 году опубликовали соглашение Базель II. По нему банки могут использовать собственные данные и математические модели для таких расчетов. Концепция Базель II идет от работ Мертона 1974 г. и Васичека 1980х гг. Каждая из работ в отдельности представляется согласованной. Тем не менее, при их сопоставлении между собой и с реальностью появляются противоречия. Например, могут ли банки занижать прогноз величины кредитных рисков путем невключения значимых событий рисков в базу данных? Каким может быть прогноз вероятности невозвратов кредитов, если невозвратов никогда не было? Одинаковый ли эффект на кредитный риск оказывает более длительный срок кредита в Базель II и в модели Мертона? Можно ли на одних и тех же данных исказить оценку риска? Можно ли при одном и том же уровне кредитного риска исказить величину норматива? Более раннее или более позднее признание дефолтов (невозвратов кредитов) дает более или менее консервативную оценку риска? Что означает для оценки риска изменение минимальных требований к значениям нормативов? Ответы на данные вопросы будут даны в докладе.