Название: Разработка модели ESG-рейтинга для оценки вероятности дефолта заемщиков – юридических лиц

Аннотация: В настоящий момент российские банки осуществляют разработку/актуализацию моделей оценки вероятности дефолта (PD) по различным риск-сегментам заемщиков – юридических лиц для возможности использования рейтинговых моделей при оценке регуляторного капитала с учетом требований Положения Банка России. Использование рейтинговых моделей позволяет кредитным организациям более точно распределить по заемщикам регуляторный и экономический капитал, рассчитать резервы по РСБУ и МСФО, формировать процентные ставки по сделкам с заемщиками в рамках процедуры ценообразования, а также осуществлять стресс-тестирование как портфелей заемщиков, так и отдельных заемщиков и учитывать его результаты в рамках стратегического планирования. Одним из требований Регулятора является учет оценок показателей устойчивого развития и ответственного финансирования ESG(environmental, social and corporate governance) в рамках процедуры управления кредитными рисками, в частности при разработке моделей оценки вероятности дефолта. Настоящее исследование будет посвящено разработке интегрального модуля (ESG-рейтинг), включающего в себя ESG-показатели, целью которого является повышение точности существующих моделей оценки вероятности дефолта (PD-модели) для заемщиков – юридических лиц за счет использования ESG-факторов. Результаты исследования могут быть применены как российскими банками для повышения дискриминационной и предсказательной способностей собственных PD-моделей, так и регулятором – для понимания набора показателей ESG, влияющих на кредитоспособность заемщиков – юридических лиц.