Деан Фантаццини: «Прогнозирование и тестирование рыночных рисков на развивающихся рынках»

Вышла в свет публикация доцента кафедры эконометрики и математических методов экономки МШЭ МГУ д.э.н. Деана Фантаццини: «Прогнозирование и тестирование рыночных рисков на развивающихся рынках»/ “Forecasting and Backtesting of Market Risks in Emerging Markets” . Эта публикация  является 9 главой учебника “Оценка рисков и финансовое регулирование в банковской деятельности на развивающихся рынках”/ «Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets’ Banking», изданного А.М. Карминским, П.Е.Миструлли, М.И.Столбовым и Ю.Ши. Учебник выходит в  издательстве Спрингер / Springer.

Аннотация к публикации :

Emerging markets often go through periods of financial turbulence and the estimation of market risk measures may be problematic. Online search queries and implied volatility may (or may not) improve the model estimates. In these situations a step-by-step analysis with R and Russian market data is provided. Four classes of models are considered (GARCH, HAR, ARFIMA, and realized-GARCH), and a detailed forecasting and backtesting investigation is performed.

Подробнее о публикации см. здесь