C 26 по 30 августа 2019 года в Московской школе экономики прошла Международная летняя школа по финансовой математике
В период с 26 по 30 августа 2019 года в Московской школе экономики МГУ проходила первая международная летняя школа по финансовой математике под председательством Ректора МГУ академика В.А. Садовничего, организованная в партнёрстве с механико-математическим факультетом МГУ и математическим институтом им. В.А. Стеклова.
Среди членов оргкомитета состоявшейся школы:
- академик А.Д. Некипелов (директор МШЭ МГУ),
- академик А.Н. Ширяев,
- профессор В.Н. Чубариков (декан механико-математического факультета МГУ).
Научный руководитель школы – член Academia Europaea профессор Ю.М. Кабанов.
Лекторами школы стали ведущие мировые ученые в области математических финансов: профессор Брюно Бушар (Bruno Bouchard, Paris-Dauphine), профессор Низар Тузи (Nizar Touzi, Ecole Polytechnique), профессор Джозеф Тейxман (Josef Teichmann, ETH Zurich), профессор Пьер Кардаллиге (Pierre Cardalliaguet, Paris-Dauphine), профессор Дженджи Рен (Zhenjie Ren, Paris-Dauphine) и другие.
Открыли школу академик А.Н. Ширяев и академик В.М. Полтерович (заместитель директора МШЭ МГУ).
Рабочими языками были русский и английский.
Лекции были посвящены новейшим результатам в области математической теории финансов и касались principal-agent задач, общим проблемам стохастических уравнений, включая теорию игр среднего поля, применения теории динамических систем к машинному обучению и прогнозированию финансовых временных рядов.
Профессор Петр Танков (Peter Tankov, ENSAE Paris Tech) рассказал о современных задачах энергетического рынка. Деан Фантаццини (Dean Fantazzini, МШЭ МГУ) представил недавно вышедшую из печати книгу, посвящённую блокчейн технологиям и рынкам криптовалют.
Серию докладов представили российские участники: Ольга Розанова (мехмат МГУ), Анна Обижаева (РЭШ), Михаил Житлухин (МИАН им. В.А. Стеклова), Дмитрий Муравей (Сколково).
Практические занятия по методам финансового моделирования проводились под руководством профессора О.Е. Кудрявцева (Таможенная академия).
В числе более восьмидесяти слушателей летней школы были студенты и аспиранты разных факультетов Московского университета, в том числе механико-математического и экономического факультетов МГУ, Московской школы экономики МГУ, студенты Высшей школы экономики, а также молодые сотрудники банка ВТБ.
Организационные вопросы школы курировались А.Ю. Элланской (МГУ) и преподавателями кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ. Спонсорами школы выступил банк ВТБ, а также университеты Ecole Polytechnique (Франция) и ETH (Швейцария).
По приглашению академика А.Н. Ширяева лекторы школы, а также руководители и преподаватели МШЭ МГУ были приглашены в дом-музей академика А.Н. Колмогорова. Альберт Николаевич познакомил гостей с чрезвычайно интересными экспонатами музея, который был создан благодаря его усилиям.
Московская школа экономики МГУ искренне благодарит всех, кто принимал участие в организации и проведении Международной летней школы по финансовой математике!