18 марта Бадма Насунов: «Анализ ликвидности финансовых рынков через торговые инварианты»: в МШЭ МГУ состоялся очередной Межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам – МШЭ МГУ

18 марта в рамках подготовки к 270- летию Московского университета,  под рубрикой «Московский университет – лидер российского образования»  в МШЭ МГУ состоялся очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам. 

Руководители: 

Беляков А.О., Курбацкий А.Н.

Секретарь: Мироненков А.А. | econometrics.math@gmail.com

На семинаре выступил:

Бадма Насунов –  студент 2 курса магистратуры МШЭ МГУ, обучающийся по направлению «Экономика и математические методы»

Тема его доклада: «Анализ ликвидности финансовых рынков через торговые инварианты».

Аннотация: 

Моя дипломная работа посвящена анализу ликвидности рынков, а  главным объектом изучения является восстановительная способность рынков (market resilience) [Biais et al., 1995], т.е. скорость, с которой цены восстанавливаются после больших, но спекулятивных сделок. Основа методологии — событийный анализ торгов после прихода подобных сделок. Мой научный вклад состоит в новом способе классификации искомых событий, который основан на гипотезе о рыночных инвариантах [Kyle and Obizhaeva, 2016]. В докладе будет обсуждаться методология исследования, а также будет предложена проверки на устойчивость.

Литература:
– Biais, Bruno, Pierre Hillion, and Chester Spatt. “An empirical analysis of the limit order book and the order flow in the Paris Bourse.” The Journal of Finance 50.5 (1995): 1655-1689.
– Kyle, Albert S., and Anna A. Obizhaeva. “Market microstructure invariance: Empirical hypotheses.” Econometrica 84.4 (2016): 1345-1404.